ورقة بحثية
Filtering and M-ary Detection of Markov Modulated Mean Reverting Model = نموذج مركوفي للفرق بين الأسعار في سوق المال

Aggoun, Lakhdar.


 

Filtering and M-ary Detection of Markov Modulated Mean Reverting Model = نموذج مركوفي للفرق بين الأسعار في سوق المال

Aggoun, Lakhdar.

In an earlier paper we developed a stochastic model incorporating a double-Markov modulated mean-reversion model. The model is based on an explicit discretisation of the corresponding continuous time dynamics. Here we discuss parameter estimation via the technique of M-ary detection.

  • مشاركة :

مادة فرعية

المؤلف : Aggoun, Lakhdar.

مؤلف مشارك : Al Lawati, Mohamed
Malcolm, W.P

بيانات النشر : Muscat، Sultanate of Oman : Sultan Qaboos Journal of Science، 2010مـ.

التصنيف الموضوعي : العلوم البحتة| .

المواضيع : Mathematics .

Statistics .

Stock Exchanges .

الرياضيات .

الإحصاء .

البورصات .

رقم الطبعة : 1

المصدر : Sultan Qaboos University : Muscat، Sultanate of Oman.

لا توجد تقييمات للمادة


المجموع

Sultan Qaboos University Journal for Science = مجلة جامعة ...